起底鄭州銀行!
原創聲明丨本文作者爲金融監管研究院 研究員 王鑫。歡迎個人轉發,謝絕媒體、公衆號或網站未經授權轉載。
一、背景介紹
二、資產端分析
三、負債端分析
四、營收利潤分析
五、監管指標
六、融資渠道
七、代銷產品
一、背景介紹
鄭州銀行成立於1996年11月16日,是經中國人民銀行批准,由鄭州市原48 家城市信用社的股東用經評估的原信用社的淨資產作爲出資,以及鄭州市財政局和另外 14 家企業法人用現金出資,共同以發起方式設立的股份制商業銀行,設立時名稱爲鄭州城市合作銀行。2000 年 12 月,更名爲鄭州市商業銀行股份有限公司。2009 年 10 月,更名爲鄭州銀行股份有限公司。鄭州銀行於2015年、2018年先後在香港、深圳上市,是河南省首家A股上市銀行、國內首家A+H上市城商行。
2022年4月,鄭州銀行被河南省委、省政府確定爲河南省政策性科創金融運營主體。截至2023年12月末,政策性科創金融貸款餘額334.03億元,較上年末增長38.83%,累計幫扶各類科創企業3803家;“專精特新貸”“科技貸”“鄭科貸”等產品貸款餘額46.69億元,較上年末增長40.46%,被河南省科技廳評爲“科技貸”業務優秀合作銀行。
截至2023年12月末,鄭州銀行在職員工5911人,省內共有分支行182家,其中地市分行14家,資產總額6307.09億元,貸款總額3606.08億元,存款總額3609.61億元,2023年實現營業收入136.67億元。截至2024年3月31日,鄭州銀行普通股股東總數爲98,668戶。其中A股股東98,617戶,H股股東51戶。
鄭州銀行股東持股情況如下:
二、資產端分析
![](https://img1.headline01.com/images/5b/b1/5bb19d84ead9acb902216c410dd03d85012b8ac2.jpg?wx_fmt=png&from=appmsg)
2017年至2023年,鄭州銀行發放貸款及墊款的額度及資產端配置佔比均呈現持續遞增趨勢,其2017年發放貸款及墊款佔比爲28.56%,至2023年底已佔據55.54%。
截至2023年底,鄭州銀行發放貸款及墊款總額(不含應計利息)爲3606.08億元,較上年末增加296.87億元,增幅9%,鄭州銀行的發放貸款及墊款包括公司貸款、個人貸款及票據貼現,分別佔比爲70.29%、23.33%及6.38%。
1.公司貸款
鄭州銀行緊密圍繞“商貿金融、小微金融、市民金融”的三大特色定位,實現公司貸款穩健增長。截至2023年底,公司貸款總額人民幣2,534.60億元,佔本行發放貸款及墊款總額的70.29%,較上年末增加人民幣206.98億元,增幅8.89%。每一分類的公司貸款額度均有所增加,進一步加大了對實體經濟的支持力度。
鄭州銀行充分踐行河南省地方政策性科創金融運營主體使命擔當。依據企業發展推出全生命週期產品體系。截至2023年末,其政策性科創金融貸款餘額人民幣334.03億元,較上年末新增人民幣93.43億元,增幅 38.83%;“專精特新貸”“科技貸”“鄭科貸”等產品貸款餘額人民幣46.69億元,較上年末新增人民幣13.45 億元,增幅40.46%,被河南省科技廳評爲“科技貸”業務優秀合作銀行。
2.個人貸款
截至報告期末,鄭州銀行個人貸款總額人民幣841.47億元,佔發放貸款及墊款總額的23.33%,較上年末增加人民幣28.30億元,增幅3.48%,主要是由於個人經營貸款及消費貸款業務規模較年初增長。
鄭州銀行個人貸款產品涵蓋個人住房按揭貸款、個人經營性貸款、個人消費貸款、信用卡貸款四大種類。
3.票據貼現
截至2023年末,鄭州銀行票據貼現人民幣230.01億元,較上年末增加人民幣61.59億元,增幅36.57%。鄭州銀行在2023年報中解釋爲根據業務發展需要及客戶融資需求狀況調節票據融資規模所致。
三、負債端分析
![](https://img1.headline01.com/images/00/43/00435904d6af67ba40dbf01b5dec5b4de8bca7bd.jpg?wx_fmt=png&from=appmsg)
![](https://img1.headline01.com/images/33/5e/335e0f7273cc4a54ee4aaa8da7f9938d67c687ba.jpg?wx_fmt=png&from=appmsg)
![](https://img1.headline01.com/images/6c/59/6c5979cd0dca2f14ebadcbf82ff454295c03d223.jpg?wx_fmt=png&from=appmsg)
![](https://img1.headline01.com/images/c4/77/c477bfb2f38a5671f064801a8159858222214551.jpg?wx_fmt=png&from=appmsg)
四、營收利潤分析
![](https://img1.headline01.com/images/7b/e5/7be519c404a00c87103e16e9efa1426377084886.jpg?wx_fmt=png&from=appmsg)
五、監管指標
![](https://img1.headline01.com/images/4a/2b/4a2b750d39423ad58f3c872f1bb0a337ddaaf036.jpg?wx_fmt=png&from=appmsg)
六、融資渠道
七、代銷產品
![](https://img1.headline01.com/images/2c/d8/2cd8f3b827c1c0463bfe7b6f7b9ed6026de2c448.jpg?wx_fmt=png&from=appmsg)
![](https://img1.headline01.com/images/7b/c1/7bc1ae604d10c01d1734b32ec8e8f08da9750398.jpg?wx_fmt=png&from=appmsg)
鄭州銀行代銷貴金屬合作機構
總體來看,鄭州銀行代銷產品規模較大,產品種類完善,但近年來手續費與佣金淨收入持續下降。在有豐富的代銷產品矩陣的情況下,如何提高財富管理和代銷業務的收入未來將成爲億聯銀行需長期思考的難題。
![](https://img1.headline01.com/images/3f/53/3f53f2abf41ef530b865f36cacbc9921e8ab43f4.jpg?wx_fmt=other&from=appmsg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1)
隨着2023年11月1日,國家金融監督管理總局印發《商業銀行資本管理辦法》,2024年1月1日新資本辦法正式實施,並設置過渡期,這標誌《巴塞爾協議Ⅲ》國內版本的正式落地。新資本辦法構建的差異化資本監管體系,給金融市場全商業銀行帶來重大的革新與挑戰,隨之相關的銀行資產結構優化與合規性調整等各個方面問題成爲廣大從業方休慼關注的重點。新資本辦法對於銀行業管理乃至全金融市場的發展方向都造成了深遠影響。
爲協助銀行從業人員更加深入理解與適用“資本新規”後的商業銀行資產負債管理,法詢金融將於2024年6月15日-16日在上海舉辦“新資本辦法下商業銀行資產負債管理能力提升研修班”。本課將從資產負債、流動性管理、利率風險管理、中小銀行FTP定價、EVA等方面深入地解讀“資本新規”後的商業銀行資產負債管理,並剖析相關熱點及難點。
![](https://img1.headline01.com/images/13/fc/13fc1c1b65b032cbb6fb782bf71a1b87d0e7556e.jpg?wx_fmt=other&from=appmsg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1)
主題一:新資本辦法下的商業銀行資產負債管理
一、新巴三下資產負債管理概述
1、新巴三下資產負債管理的發展方向
2、資產負債管理體系
(1) 資產負債管理的意義
(2) 資產負債管理的目標、原則、內容
(3) 資產負債管理體系
二、新巴三下的商業銀行資本管理
1、巴塞爾協議與資本新規概述
(1) 巴塞爾協議在全球與中國的發展歷程
(2) 巴塞爾協議的核心邏輯
(3) 新資本管理辦法的框架體系(分類監管的意義)
2、資本定義
3、資本計量
(1) 新資本管理辦法的實施重點及難點
(2) 信用風險資本計量與管理
(3) 資管產品的計量方法、業務影響與實例分析
(4) 資產證券化產品的計量方法、業務影響與實例分析
(5) 票據業務計量方法、業務影響與實例分析
4、市場風險資本計量與管理
(1) 賬戶分類規則:銀行賬戶vs交易賬戶
(2) 市場風險簡化標準法主要內容
(3) 商業銀行市場風險管理與新資本管理辦法
5、第三檔銀行資本監管規定
6、商業銀行資本充足評估程序
(1) ICAAP實施重點
(2) ICAAP的實施意義與應用
(3) ICAAP的主要內容與工作流程
(4) ICAAP監管主要變化
2.7 新巴三下資本管理實踐
(1) 商業銀行資本規劃
(2) 資本補充工具與方式
(3) 商業銀行資本分配的規則與應用
(4) EVA與RaRoc管理實踐
(5) 資本管理、減值計量與績效考覈方式
(6) 新巴三下如何做好輕資本轉型的策略與落地
主題二:流動性管理專題
一、硅谷銀行倒閉危機與商業銀行流動性管理
1.流動性風險分類、來源與其他風險轉化關係
2.硅谷銀行流動性危機的背景與過程
3.硅谷銀行流動性危機的原因分析-宏觀經濟、貨幣政策、資債結構、會計準則與監管政策等
4.商業銀行流動性風險啓示與策略建議
二、商業銀行流動性管理體系
1.流動性管理監管體系-巴塞爾協議Ⅲ、國內監管體系
2.流動性管理治理結構與外規內化制度體系
3.流動性管理的偏好策略與制定方法
4.流動性管理限額體系與制定方法
5.偏好與限額制定案例解讀
三、流動性管理主要程序與方法
1.資產負債組合管理-流動性結構管理
1.1組合管理的配置策略
1.2組合管理的配置方法-邊際收益法
1.3組合管理的配置方法-指標約束法
1.4組合管理的配置方法-流動性儲備品種配置方法
1.5組合管理的資本約束與配置策略
1.6組合管理的利率約束與配置策略
1.7組合管理主要流程與案例解析
2.流動性缺口與頭寸管理-流動性日間管理
2.1缺口計算方法
2.2存貸款與同業缺口組合與管理策略
2.3頭寸管理-靜態現金流與動態現金流
2.4頭寸管理-主要管理流程與預警機制
2.5頭寸管理-客戶行爲分析方法
3.限額與監管指標管理
3.1基本策略與戰術方法
3.1.1流動性指標管理-指標正確解讀方法
3.1.2流動性指標管理-資產負債策略導向
3.1.3流動性指標管理-如何制定達標計劃
3.2限額與監管指標管理的具體方法
3.2.1指標控制體系-結構管理
3.2.2指標控制體系-久期管理
3.2.3指標控制體系-達標管理
3.2.4指標控制體系-預測工具
3.2.5指標控制體系-控制方法
4.流動性壓力測試
4.1壓測方案設計
4.2壓測因子選擇與設置方法
4.3壓測模型構建
4.4案例解析
5.應急演練與應急計劃
5.1外部預警指標
5.2內部預警指標
5.3應急管理措施
5.4 案例解析-預防機制、措施與具體方案
主題三:低利率環境下利率風險管理實務
一、宏觀經濟走勢分析
二、利率風險管理內涵
三、當前市場環境下利率風險發展趨勢
1、美聯儲加息與硅谷銀行事件對利率風險管理的啓示
2、利率風險認識常見誤區
四、商業銀行利率風險管理的現狀
五、利率風險的主要類型:缺口、基差與期權性
六、利率風險管理實務
1、利率風險管理工具與手段
(1) 監測指標
(2) 情景分析
(3) 壓力測試
(4) 管控策略
2、利率風險監管報表要點分析
3、流動性風險與利率風險管理
4、利率風險管理與盈利提升
5、當前形勢下利率風險管理策略
主題四:中小銀行FTP定價管理
一、國內銀行發展新特點與中小銀行定價管理新形勢
(一)銀行業迴歸本源與“頭部化”趨勢
背後邏輯、影響與趨勢
(二)區域經濟差異與中小銀行發展分化
分化發展帶來的新挑戰
(三)息差收窄下的營收增長新變化
定價管理新要求
(四)低利率趨勢與利率體系新特點
(五)結構性政策要求與金融業增加值
二、FTP內涵與管理體系
(一)FTP的起源與作用
(二)FTP的內涵
1、從本源上理解FTP
2、FTP的基本原則
(三)FTP曲線構建
1、構建方法
2、不同業務的FTP曲線構建
(四)FTP管理體系
1、管理架構與運行機制
2、分析、評估與調整機制
三、當前重點關注的幾個問題
(一)曲線統一性問題
(二)利差鎖定問題
(三)金融市場業務FTP問題
(四)票據業務FTP問題
(五)非常規外部定價調整問題
主題五:經濟增加值(EVA)與績效考覈
一、經濟增加值的基本概念
1、理論衍生與核心理念
2、EVA與RAROC區別與聯繫
3、商業銀行EVA管理核心價值-兩大收入、五大成本
二、經濟增加值(EVA)的計量
1、內部資金轉移定價- FTP營收
2、運營成本
(1) 運營成本的劃分和計量
(2) 成本分攤原理和分攤動因
(3) 成本分攤路徑與分攤方法
(4) 全成本分攤體系的建立
3、風險成本
(1) I9準則轉換前後撥備計提方法對比
(2) I9預期損失模型計量步驟與減值計量參數
(3) 三階段判斷方法
(4) 計量應用與分析
4、經濟資本成本
(1) 經濟資本覆蓋非預期損失
(2) 賬面資本、經濟資本、監管資本的區別與聯繫
(3) 經濟資本的計量和參數配置
5、稅務成本
(1) 稅務成本構成
(2) 稅務成本計量
三、經濟增加值(EVA)實踐與應用
1、EVA實踐應用-綜合計量與價值提升
2、EVA實踐應用-強化價值導向
3、EVA實踐應用-產品後評估
4、EVA實踐應用-提高綜合定價能力
5、EVA實踐應用-科學客戶分層和動態監控
6、EVA實踐應用-支持戰略決策與業務發展
7、EVA實踐應用-盈虧平衡測算和投入產出評估
8、EVA實踐應用-驅動因子分析和業務應用
四、商業銀行經營績效考覈
1、績效考覈的基本原則和管理層次
2、績效考覈工具與對比、優劣分析-規模、FTP、EVA
3、績效考覈基準的制定方法
4、績效考覈-FTP考覈方案的設計、案例解析
5、績效考覈-EVA考覈方案的設計、案例解析
6、EVA考覈與非財務指標目標的組合方法
※ 實際授課內容以現場爲準。
![](https://img1.headline01.com/images/13/fc/13fc1c1b65b032cbb6fb782bf71a1b87d0e7556e.jpg?wx_fmt=other&from=appmsg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1)
講師A:近20年商業銀行財務、資產負債、資本管理、風險管理、金融市場等實務經驗。先後供職於多家內、外資銀行總行,擔任資產負債管理部、財務部和金融市場部等負責人。具有豐富的銀行財務、資產負債、金融市場和風險管理實戰經驗和授課經驗。
講師B:曾就職於五大行,現任某銀行資產負債負責人,擅長組合管理、流動性管理、FTP定價、資本管理、經營績效與考覈管理等,具有豐富理論基礎,多次在覈心期刊發表資產負債相關文章,並直接參與前臺經營決策,具有豐富實戰經驗。
講師C:高級會計師、高級經濟師,經濟學博士,某上市銀行計劃財務部負責人。長期從事商業銀行資產負債管理、考覈與資源配置管理、戰略管理等工作。牽頭完成某銀行FTP系統、資產負債系統建設,組織建立FTP及定價管理體系。在商業銀行定價管理、風險管理等領域有深入研究,先後發表多篇研究論文。
![](https://img1.headline01.com/images/13/fc/13fc1c1b65b032cbb6fb782bf71a1b87d0e7556e.jpg?wx_fmt=other&from=appmsg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1)
培訓時間:2024年6月15日-16日
培訓地點:上海(具體地址開課前一週通知)
培訓費用:4200元/人(兩天)
※5月31日前報名優惠300元,三人及以上團體報名每人優惠300,優惠可疊加。
※費用含授課、資料、中午餐飲、茶歇等;
※費用不含往返交通、住宿、接送機等費用;
※發票可開諮詢費、會務費、培訓費;
※請於開課前繳納參會費。
![](https://img1.headline01.com/images/33/e5/33e5f4252058a7dca871d75cac4868594898ba24.jpg?wx_fmt=other&from=appmsg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1)
![](https://img1.headline01.com/images/5b/64/5b64e4501ead10d37cfba404998b955312def435.jpg?wx_fmt=other&from=appmsg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1)
![](https://img1.headline01.com/images/33/e5/33e5f4252058a7dca871d75cac4868594898ba24.jpg?wx_fmt=other&from=appmsg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1)
報名可掃描二維碼
![](https://img1.headline01.com/images/e9/5f/e95f3e7eb3b10edf32fcf3c8846a035d39e1c8e1.jpg?wx_fmt=other&from=appmsg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1)
更多詳情可諮詢助手
電話|19921584780